حددت لجنة المؤشرات بالبورصة المصرية، 6 معايير للانضمام لمؤشر سندات الخزانة، وهو المؤشر المخصص لقياس وتتبع أداء سوق السندات المصرية، وهى:
1- نوع السندات
يشتمل المؤشر على سندات الخزانة فقط، أما سندات الشركات فلا يتضمنها المؤشر.
2- العملة
سندات الخزانة المصدرة بالعملة المحلية، هي فقط المؤهلة للانضمام للمؤشر.
3- نوع الكوبونات
السندات ذات معدل ثابت هي فقط المؤهلة للانضمام للمؤشر، ويتم استبعاد الأدوات المالية التالية من المؤشر:
- أدوات الخزانة (T.Bills).
- الأدوات المالية المرتبطة بالتضخم (Inflation Linked Instruments).
- الأدوات المالية ذات سعر فائدة متغير (Floating rate instruments).
- سندات صفرية (Zero Coupon Bond).
4- تاريخ الاستحقاق
يشترط ألا تقل الفترة من تاريخ إضافة السند بالمؤشر حتى تاريخ استحقاق السند عن شهر واحد.
5- حجم الإصدار:
يشترط ألا يقل الحد الأدنى لقيمة كل إصدار عن 2.5 مليار جنيه.
6- التسعير
يشترط لانضمام السند للمؤشر أن يتم تسعيره من قبل المتعاملين الرئيسين خلال فترة المراجعة، ولأغراض حساب المؤشر يتم استخدام أسعار العمليات المنفذة.
وتحدد القيمة السوقية للسند وزن كل إصدار داخل المؤشر، ويأخذ المؤشر في اعتباره كل من العائد الناتج من التغير في أسعار السندات، والعائد الناتج من الكوبونات المستحقة، وهو ما يعكس العائد الكلي لأداء السندات المكونة بالمؤشر.
ويتم حساب قيم المؤشر اليومية من خلال إضافة العائد الكلي في يوم (T) إلى قيمة المؤشر في يوم (1T-).
